아캐이넘인베스트 3장까지 이야기속에서 아주 간략하게 다루었던 몇가지 핵심들에 대한 비밀 노트 파트 3 그래프 이론 – 당시 마법사들에게 여러 지식들을 단기간에 압축해서 배울 수 있었다. 당시 무언가를 배우면서 메모한 노트들이 상당했었다. 그 때 그 자료들을 이제서야 다시 읽어보면서 정리를 하고 있다. 이 중 아캔락에 기록으로 담고 싶은 내용들을 블로그용으로 다시 정리를 하기 시작했다.

그래프 이론

그래프 이론은 퀀트 마법사 사이에서 요 몇년 사이 가장 주목 받고 있는 이론 중 하나이다. 앞에서 다룬 시장 그래프의 확장편이라고 생각하면 된다. 특히 그래프 이론에 대한 설명을 들을 때 옵시디언의 그래프 뷰 생각이 많이 났다.

시장 그래프에서 각각의 자산 시장을 노드(점) 그리고 각 자산 시장의 연관성을 엣지(선)로 연결할 수 있다고 했다. 그래프 이론은 이에 대해 본격적으로 연구하는 분야라고 할 수 있다. 그래프 이론은 실제 현대 금융 시장에서 활발하게 활용 및 연구되기 이전에 이미 사회 네트워크, 컴퓨터 네트워크, 경제 등 다양한 분야에서 응용 연구되었다. 그래프 이론은 특히 복잡한 네트워크를 이해하고 분석하는데 탁월하다.

그래프 이론을 이해할 수 있는 가장 쉬운 예는 소셜 미디어에서 찾을 수 있다. 소셜 미디어에서 친구 관계를 생각해보자. 각 사용자는 노드로 친구 관계는 엣지로 표현할 수 있다. 이 그래프를 분석하면 어떤 사람들이 어떻게 연결되어 있는지 그리고 그 중 누가 가장 중심적인 역활을 하는지 쉽게 파악할 수 있다.

도시의 지도나 지하철 노선도를 생각해보는 것도 쉬운 예가 될 수 있다. 주요 랜드마크나 교차로를 노드로 생각하고 도로를 이 노드들을 연결하는 엣지로 볼 수 있다. 이렇게 그려진 지도를 통해 여러 경로를 찾거나 가장 효율적인 경로를 찾을 수 있다. 오래된 도시의 복잡한 길 한복판에서 만약 지도가 있다면 헤매지 않고 찾는 장소에 가기 위한 최적의 경로를 찾을 수 있다.

주식 시장을 네트워크 그래프로 표현한다면 어떻게 될까? 각 주식이나 금융 상품은 노드가 되고 이들 간의 상호 작용(한 주식의 가격 변동이 다른 주식에 미치는 영향)은 엣지로 표현할 수 있다. 위에 예를 든 소셜 미디어에서의 친구 관계처럼, 이 네트워크 그래프를 분석하면 어떤 주식이 시장에서 중요한 영향을 미치는지 또는 각각의 주식 사이엔 어떤 상관 관계를 가지는지 분석할 수 있게 된다.

포렉스 시장이나 금 등 메탈 시장 그리고 다양한 자원 시장 등도 비슷하게 생각해볼 수 있다. 그래프 이론에서 핵심은 해당 네트워크에서 어떤 노드가 중요한 역활을 하는지, 또는 특정 위험 요소가 전체 네트워크에 어떤 영향을 미치는지 분석할 수 있다는 점이다.